بحوث استراتيجيات التداول

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) يعتبر البعض فعلا موقف التداول ليكون استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من تحرك السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز كان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، كما نلقي نظرة على تقنيات إدارة المخاطر للتجار النشطين). استراتيجية التداول فكس الآلي باستخدام ماكرو أخبار أحداث مقدمة تصف هذه الورقة تنفيذ آلية التداول الكمي تداول العملات الأجنبية على أساس بيانات الأخبار الكلية التي تقدمها رافينباك. مصادر رافينباك الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر التي تنتج مجموعة من التحليلات (بما في ذلك المشاعر والأهمية والجدة) في الوقت الحقيقي، والتي تتوفر تاريخيا. أجرينا البحوث ونفذت الاستراتيجية في منصة البحوث دلتيكس كوانتوفيس، وهو الاستوديو تطوير C بنيت لهذا الغرض مع جزءا لا يتجزأ من الرياضيات والإحصاءات ومكتبات البيانات. وكانت لدينا أطروحة: هل وصول أخبار الاقتصاد الكلي من أكبر الاقتصادات في العالم جلب تقلبات إضافية في السوق وفيما يلي مجموعة البيانات التاريخية المستخدمة: أخبار البيانات من 1 مارس 2012 حتى 1 أغسطس 2012: أكثر من 1.1 مليون رسالة تستخدم مجموعة فرعية من الماكرو (287،000 سجل)، ألمانيا (7،800)، الاتحاد الأوروبي (3،700) واليابان (14،400). بيانات السوق من 1 مارس 2012 حتى 1 أغسطس 2012: ثلاثة أزواج العملات: يوروس، أوسجبي، ورجبي (يقتبس بيداسك) ما يقرب من 100 مليون رسائل بيانات السوق. تم تصفية البيانات الإخبارية من خلال أنواع الأخبار التالية: الحساب الجاري، فائض الحساب الجاري، الميزان التجاري عجز العجز الحالي، عجز الميزان التجاري، فائض الميزان التجاري الأخبار ذات الصلة: ريليفانس 100 (أهمية قصوى) الأخبار الجدة: إنس 100 (الحد الأقصى الجدة) اختبار أطروحة كمقياس للتقلب، قمنا بحساب الانحراف المعياري السنوي للعودة سجل داخل 5 دقائق النوافذ من 10 ثانية الحانات (أي 30 بار). كما تم حساب نسبة التباين: فر هيلو (N) (أتر (N) سرت (N)) N 30 هيلو (N) هو نطاق السعر مرتفع و أتر (N) هو متوسط ​​المدى الحقيقي خلال فترة N بارز تم حساب جميع الإحصائيات 5 دقائق قبل وقت الافراج عن الوقت و 5 دقائق بعد. على سبيل المثال، بالنسبة للإعلانات الأمريكية المقرر إجراؤها في الساعة 8:30 صباحا، كانت الفترات الزمنية من الساعة 8:25 صباحا إلى 8:30 صباحا ومن 8:30 صباحا إلى 8:35 صباحا. وفيما يلي النتائج المتعلقة ببيانات الأخبار الاقتصادية الأمريكية: استراتيجية التداول يتضح من النتائج أعلاه أن هناك تغيرا كبيرا في تقلب أسعار العملات الأجنبية على المدى القصير بعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية. وكانت الخطوة التالية في بحثنا هي تصميم واختبار استراتيجية التداول التي تستخدم هذه الملاحظة. تحدد الاستراتيجية مستويات باكسيل الاختراق في فاصل زمني خمس دقائق قبل الحدث المقرر. عند استلام الحدث الإخباري، تخلق الاستراتيجية موقفا طويلا إذا تجاوز السعر مستوى الشراء، ويخلق وضعا قصيرا إذا تحرك السوق دون مستوى البيع. ثم تغلق الاستراتيجية المواقف بعد خمس دقائق من استلام الحدث الإخباري. في الاختبار الخلفي، تم تنفيذ محاكاة تنفيذ الطلب باستخدام طريقة العرض الأفضل نسبيا للمحافظة على العرض: شراء أفضل سعر للسعر بيع بأفضل سعر. وكان حجم الكثير لجميع الصفقات 100،000. i فاريانس إحصاءات النسب التي قدمها لو وماكينلاي (1988): فر بالقرب من 1 يشير إلى أن السوق في نظام المشي العشوائي فر غ 1 يشير إلى أن السوق في نظام تتجه (مع الارتباط الذاتي الإيجابي للعائدات السعر) فر لوت 1 يشير إلى أن (مع ارتباط تلقائي سلبي لعائدات الأسعار). أفضل 6 كتب تداول اعتقدت أنني سوف أشارك في 6 كتب تداول مفضلة لدي (لدي حوالي 75 كتابا تجاريا). ربما it21217 غريبة بعض الشيء أن يكون 6 وليس 5 ولكن وجدت 6 الكتب التي تستحق أن يذكر، لا 5. نضع في اعتبارنا أنا لم اشترى كتاب التداول لمدة 5 سنوات. ببساطة لأنني وجدت haven8217t أي ورلويل لشراء. التعليم من المضارب 8211 فيكتور نيدرهوفر. قراءة صعبة جدا، ولكن التعليمية جدا. ويستخدم الكثير من الاستعارات من مجالات أخرى ويربطها بالتداول. جيدة جدا لتعلم التفكير خارج منطقة الجزاء. ومع ذلك، للقراءة فقط إذا كان لديك بعض سنوات من التداول إكسبيرينس. Nierderhoffer8217s المضاربة العملية هو أيضا كتاب جيد جدا. طريق السلحفاة 8211 كورتيس الإيمان. كتاب قصير نسبيا، ولكنه يصف بطريقة سهلة جدا المكونات الرئيسية حول التداول. لا تحتاج إلى أن تكون معقدة كيف التجارة لعيش 8211 غاري B. سميث: هذا الكتاب هو الآن قديمة نوعا ما، من عام 1998، ولكن ما زلت أجد هذا الكتاب ورثويل. أنا مجرد قراءة ذلك. والسبب بسيط: فهو يفسر طريقه من المبتدئ حتى يصبح تاجر عقلاني. قضى سميث حوالي 20 عاما يحلم بالتداول ومحاولة إخراجه 8211 دون جدوى. ويوضح له 33 عاما من التداول، ومعظمهم غير مربحة. أعتقد سميث يفسر مهنة تجارية نموذجية والكثير يمكن تعلمها. طرقه هي ديكريتيوناري لكنه 8217s تطوره كالتاجر التي مثيرة للاهتمام. سميث هو 8220Average جو 8221 من كنتاكي وتاجر التجزئة. سوق ويزاردز من قبل جاك شفاغر: في رأيي ليس كثيرا أن نتعلم، ولكن بدلا من ذلك الكثير من الدافع. ينخدع العشوائية 8211 نسيم طالب. هذا الرجل هو في منافسة مريرة مع نيدرهوفر. ومع ذلك، هذا الكتاب هو جيد جدا. لماذا لأنني يمكن أن تضمن لك أنك ليست جيدة كما كنت تعتقد أنك. يتناول هذا الكتاب عنصر العشوائية، العشوائية الدورية والحظ. من الواضح طالب يعتقد بشدة من نفسه والكتاب كله لديه شعور 8220 أوبر شفة 8221، لكنه 8217s لا يزال قراءة جيدة. انها تعارض الكثير من وجهة نظر نيدرهوفيرز، ولكن هذا 8217s بالضبط قيمة الكتاب. حفرة الثور 8211 مارتي شوارتز: كنت don8217t الحصول على أي استراتيجيات من هذا الكتاب، ولكن أكثر من الدافع. هذا هو قراءة جيدة ومضحكة حقا. واحد الكلاسيكية التي didn8217t جعله إلى القائمة هو ريميسنسس من مشغل الأسهم. It8217s كتاب جيد، ولكن أجد تلك أعلاه أكثر قيمة. 8 الردود على بلدي أفضل 6 كتب التداول شكرا لهذا المنصب باستثناء الفائزين الاشياء، وأنا لم أقرأ عن التداول. تجد أنه من الأفضل أن يكون مواضيع أخرى للمدخلات. كان في الواقع حفرة الثور في رف بلدي لفترة طويلة، ولكن لم يقرأها. بدأت على ذلك الآن بعد التوصية الخاصة بك، وأنا حقا تجد أنه من المفاجئ تحفيزية (واستراتيجياته وربما كانت متقدمة جدا ومبتكرة في الوقت الذي كان يستخدم لهم). كونه احتلال وحيدا، والتعلم عن شخص آخر يكافح (والنجاحات) تعطيني الكثير. لا يمكن الانتظار للحصول على مزيد من ذلك في ذلك. وبالمناسبة، وبعض الناس الاعتماد على يو للدافع: حتى أكثر تواترا آخر يرجى شكرا. I8217ll محاولة تحديث، ولكن لديها الآن الكثير من الأشياء خارج التداول الذي يطالب وقتي أعتبر ما يستحق: إذا كنت بحاجة إلى الدافع من الآخرين، ثم ربما يجب عليك البقاء بعيدا عن التداول أنا مندهش أن تفعل لا يشير إلى بروكس على التداول باستخدام حركة السعر. 8230 ماذا عن 8230 8211 تذكر من مشغل الأسهم من قبل ليفيفر 8211 التداول في المنطقة من قبل مارك دوغلاس 8230.my المفضلة بروكس هو نوع من الصعب القراءة، وجدت والتر بيترز 8220Naked التداول 8221 أسهل للفهم. مرحبا، نعم، أنها جيدة، ولكن ليس بين المفضلة 6 أفضل لا جيكليتوماسيني لا فيتسشن لا شيء من قبل جون إهلرز لا شيء من كونورس لا شيء أن يعلمك في الواقع ما يعمل مع نوع من النتيجة الكمي